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    台灣單一股票期貨市場套利之研究 - GARCH、SSVR與灰色理論之應用
    • 資訊管理系 /99/ 碩士
    • 研究生: 黃泰瑞 指導教授: 余尚武 洪政煌
    • 過去在操作股價指數套利時,由於要建構一個模擬台股指數的現貨投資組合,而需要進行模擬組合的模型探討。在單一股票期貨商品於2010年一月推出後,以單一股票為套利標的下,操作上可省略掉模擬誤差所帶來的風險…
    • 點閱:309下載:3

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    企業成立專屬保險公司可行性分析及財務決策之研究-以某一電子集團為例
    • 企業管理系 /99/ 碩士
    • 研究生: 徐柏園 指導教授: 余尚武 欒斌
    • 從911事件造成全球保險市場有史以來最大的損失,至2008年金融風暴,民眾發現再也沒有永遠不會倒閉的銀行及保險公司了。過去以來大部份的企業以風險成本較低的保險市場來轉嫁風險,但國際及國內保險市場重大…
    • 點閱:147下載:0
    • 全文公開日期 2016/01/20 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

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    應用平滑支撐向量機於台指期貨套利之研究
    • 資訊管理系 /94/ 碩士
    • 研究生: 賴佳君 指導教授: 余尚武
    • 以往文獻指出套利時點具有持續存在的現象,但在套利者資金部位有限的情況下,如何選擇出較佳之進場套利時點,將資金部位做出有效的運用,以達到最穩定優質之套利報酬乃為本研究之目的。 本研究結合持有成本理論與…
    • 點閱:318下載:2
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